UPDATE 2-米金融・債券市場=2年債利回り9年ぶり高水準、長短金利差縮小継続 – Reuters Japan



 (表のレートを更新します) [ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*11.50 2.8315% 前営業日終値 97*19.50 2.8690% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*28.50 2.3753% 前営業日終値 98*21.50 2.4000% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*22.75 2.0616% 前営業日終値 99*21.00 2.0730% 2年債(指標銘柄) 14時33分 99*20.25 1.6913% 前営業日終値 99*20.50 1.6870% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 152*28.00 152*13.00 限 Tノート先物12月 124*23.50 124*20.00 限 米金融・債券市場では長短金利差が前日に続き縮小した。12月利
上げ観測が高まるなか2年債利回りが9年ぶりの水準に上昇した一方で
、長期債利回りが低下したことが背景。 朝方発表された10月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・
サービス)は前月比0.4%上昇し、上昇率は市場予想の0.1%を上
回った。これを受け10年債利回りは約3週間ぶりの水準に上昇。2年
債利回りも上昇したものの、長短金利差の縮小傾向は継続した。 2年債と10年債の利回り格差は69ベーシスポイ
ント(bp)に縮小、5年債と30年債の利回り格差は
77.20bpと、約2週間ぶりの水準に縮小した。 イールドカーブのフラット化は、連邦準備理事会(FRB)が利上
げを実施する軌道に乗っていることで短期債利回りが押し上げられる一
方、低インフレにより長期債利回りが抑制されていることを反映。ウエ
ストパック(ニューヨーク)の外為戦略部門責任者、リチャード・フラ
ヌロビッチ氏は「イールドカーブのフラット化は、主に低インフレ環境
下での米利上げを反映している」としている。 イールドカーブのフラット化について、アトランタ地区連銀のボス
ティック総裁はこの日、安全資産への投資のほか、米経済に対する信認
を反映している可能性があるとし、リセッション(景気後退)が差し迫
っていることを示唆しているわけではないとの見解を示している。 終盤の取引で10年債利回りは2.378%と、前日
終盤の2.4%から低下。ただ一時は2.414%と、10月下旬以来
の水準に上昇する場面もあった。 2年債利回りは1.7%に迫り、9年ぶりの高水準を記
録。一方、30年債利回りは2.836%と、前日終盤の
2.869%から低下した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 18.75 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 17.25 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 5.75 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -2.00 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -25.00 0.00 (ーからご覧ください)
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